국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모가 1경8000조원을 넘어선 것으로 나타났다. 국내총생산(GDP·2057조원)의 9배에 달하는 수준이다. 대외무역 증가와 함께 금리상승 기조에 따라 헤지(위험회피) 수요가 늘면서 상품 거래가 많아졌기 때문으로 풀이된다.
26일 금융감독원에 따르면, 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 모두 1경8146조원으로 집계됐다. 전년보다 6.6%(1127조원) 증가한 것이다. 지난해 말 기준 장외파생상품 거래 잔액도 1경1305조원으로, 같은 기간 13.8%(1370조원) 늘어났다.
이 같은 장외파생상품 거래 규모 가운데 통화 관련 거래가 1경3776조원(75.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율 관련 4117조(22.7%), 주식 관련 194조(1.1%), 신용 관련 18조원(0.1%) 순이었다.
반면 거래 잔액을 기준으로 보면, 이자율 관련 거래가 6984조원(61.8%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 통화 관련 4150조(36.7%), 신용 관련 73조(0.6%), 주식 관련 68조원(0.6%) 순으로 집계됐다.
통화 관련 거래가 증가한 것은 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가했기 때문이다. 이자율 관련 상품은 지난해 기준금리 인상에 따라 금리 변동성을 헤지하기 위한 수요로 늘어났다. 주식 상품은 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 ELS(주가연계증권) 발행금액이 증가하며 이를 헤지하기 위한 주식스와프 거래가 소폭 증가한 영향이다.
금융권역별로 장외파생상품 거래 규모를 보면 은행이 1경4323조원으로 가장 큰 비중(78.9%)을 차지했다. 이어 증권 2780조(15.3%), 신탁 875조원(4.8%) 순이었다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경820조원), 이자율스와프(2861조원) 등이 대부분을 차지했다.
금감원은 “9월부터 개시증거금 교환제도의 적용대상이 되는 금융회사의 제도 이행 준비상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원할 예정”이라며 “수집된 TR(거래정보저장소) 정보를 분석해 장외파생상품시장에 대한 시스템리스크 분석, 금융회사 건전성 감독 등에 활용할 수 있다”라고 밝혔다.
금융당국은 장외파생상품의 투명성 제고를 위해 TR를 지난해 4월부터 가동했다. 장외파생상품을 거래할 때 거래당사자 간 증거금(담보)을 사전에 교환하도록 조치한다. 금융사고를 사전에 방지하는 안전판 역할을 담당한다.
